2. Методы оценки предпринимательского рынка
4.2. Методы оценки предпринимательского рынка.
В общем плане существуют следующие методы оценки
предпринимательского риска:
– статистический метод оценки;
– метод экспертных оценок;
– использование аналогов;
– комбинированный метод.
Количественная оценка предпринимательского риска с помощью методов
математической статистики устанавливается главными инструментами данного
метода оценки – дисперсией, стандартным отклонением, коэффициентом
вариации (3.3.).
Преимуществом данного метода оценки предпринимательского риска
является несложность математических расчетов, а явным недостатком –
необходимость большого количества исходных данных ( чем больше массив,
тем достовернее оценка риска ).
Кроме статистического метода существует метод экспертной оценки риска,
который может быть реализован путем обработки мнений опытных
предпринимателей и специалистов.
Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень
возможных рисков и предполагается оценить вероятность их наступления,
основывали, например, на следующей системе оценок:
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация, вероятнее всего не наступит.
50 – о возможности рисковой ситуации нельзя сказать ничего
определенного;
75 – рисковая ситуация, вероятнее всего, наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их противоречивость и
должны удовлетворять следующему правилу: максимально допустимая
разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна
превышать 50, что позволяет устранить недопустимые различия в оценках
экспертами вероятности наступления отдельного риска.
max |ai – bi| ≤ 50 ,
где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов. При трех экспертах
должно быть сделано три оценки: для попарного сравнения мнений 1го и 3го, 2го
и 3го;
i – вид оцениваемого риска.
Разновидностью экспертного метода является метод Дельфи,
характеризующийся анонимностью и управляемой обратной связью ( после
обработки результата обобщенный результат сообщается каждому члену
комиссии).
Важным методом исследования риска является моделирование задачи
выбора с помощью “дерева решений”, где по ветвям “дерева” соотносят
субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль
построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей
оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный.
Однако для оценки предпринимательского риска данный метод не совсем
подходит по ряду причин:
- это очень трудоемкий метод;
- в «дереве» учитываются только те действия, которые намерен
совершить предприниматель, и совсем не учитывается влияние внешней
среды на деятельность фирмы.
Метод аналогий используется в том случае, если другие методы оценки
риска неприемлемы. При его использовании применяются базы данных о риске
аналогичных проектов или сделок.
Комбинированный метод представляет собой объединения нескольких
отдельных методов или их отдельных элементов. Примером может служить
оценка предпринимательского риска на основе расчета вероятности
нежелательного исхода сделки. В данном случае анализ риска производится с
помощью элементов статистического, экспертного методов, а также метода
аналога.
В общем плане существуют следующие методы оценки
предпринимательского риска:
– статистический метод оценки;
– метод экспертных оценок;
– использование аналогов;
– комбинированный метод.
Количественная оценка предпринимательского риска с помощью методов
математической статистики устанавливается главными инструментами данного
метода оценки – дисперсией, стандартным отклонением, коэффициентом
вариации (3.3.).
Преимуществом данного метода оценки предпринимательского риска
является несложность математических расчетов, а явным недостатком –
необходимость большого количества исходных данных ( чем больше массив,
тем достовернее оценка риска ).
Кроме статистического метода существует метод экспертной оценки риска,
который может быть реализован путем обработки мнений опытных
предпринимателей и специалистов.
Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень
возможных рисков и предполагается оценить вероятность их наступления,
основывали, например, на следующей системе оценок:
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация, вероятнее всего не наступит.
50 – о возможности рисковой ситуации нельзя сказать ничего
определенного;
75 – рисковая ситуация, вероятнее всего, наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их противоречивость и
должны удовлетворять следующему правилу: максимально допустимая
разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна
превышать 50, что позволяет устранить недопустимые различия в оценках
экспертами вероятности наступления отдельного риска.
max |ai – bi| ≤ 50 ,
где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов. При трех экспертах
должно быть сделано три оценки: для попарного сравнения мнений 1го и 3го, 2го
и 3го;
i – вид оцениваемого риска.
Разновидностью экспертного метода является метод Дельфи,
характеризующийся анонимностью и управляемой обратной связью ( после
обработки результата обобщенный результат сообщается каждому члену
комиссии).
Важным методом исследования риска является моделирование задачи
выбора с помощью “дерева решений”, где по ветвям “дерева” соотносят
субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль
построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей
оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный.
Однако для оценки предпринимательского риска данный метод не совсем
подходит по ряду причин:
- это очень трудоемкий метод;
- в «дереве» учитываются только те действия, которые намерен
совершить предприниматель, и совсем не учитывается влияние внешней
среды на деятельность фирмы.
Метод аналогий используется в том случае, если другие методы оценки
риска неприемлемы. При его использовании применяются базы данных о риске
аналогичных проектов или сделок.
Комбинированный метод представляет собой объединения нескольких
отдельных методов или их отдельных элементов. Примером может служить
оценка предпринимательского риска на основе расчета вероятности
нежелательного исхода сделки. В данном случае анализ риска производится с
помощью элементов статистического, экспертного методов, а также метода
аналога.