Спецификация моделей множественной регрессии.
Парная регр. дает хороший рез-т в случае, если есть 1 доминир. фактора, а другими можно пренебречь. Однако нельзя быть полностью уверенным. В естеств. науках происходит планирование эксперимента, т.е. проверка корреляции факторов при неизменности других. Но экономист не может обеспечить неизм. факторов → они вкл. в модель регр.
y = a + b1x1 + b2x2 +...+ bpxp + ε.
Например, ф-ия потребления С = f(y, P, M, Z).
Осн. цель множеств. регр. – построить модель с большим числом факторов, определив влияние каждого из них и всей совокупности этих факторов на моделир. показатель.
Построенное ур-ие множеств. регр. начинается с выбора спецификации моделей, к-ая вкл.:
1). Отбор факторов, включенных в модель.
2). Вид функции регрессии.