Показатели множественной и частной корреляции.
Показатели множеств. корреляции хар-уют тесноту связи рез-та с набором факторов, вкл. в модель. Строится аналогично индексу корреляции:
При правильном включении факторов Rp+1 > Rp.
Для лин. зависимости переменных:
Через матрицу парных коэф-тов корреляции:
, где ∆r матрицы парных коэф-тво корреляции, ∆r11 матрицы межфакторной корреляции.
При нелинейности ф-и R рассчитывается аналогично. Однако при использовании логарифмов для перехода к лин. виду находят:
Этот показатель не учит. величину df, поэтому принято рассчитывать скорректир. R2:
При малом числе наблюдений ↑числа факторов приводит к ↑различий R2 и скорректир. R2.