шпаргалка

Тесты на гетероскедастичность. Метод Гольдфельда-Квандта для оценки гетероскедастичности.

[ Назад ]



При малом объёме выборки для оценки гетероскедастичности, может использоваться метод Гольдфельда -Квандта. Они рассм-ли однофакторную линейную модель, для кот. дисперсия остатков возрастает пропорционально квадрату фактора. Для того, чтобы оценить нарушения гомоскедастичности они предложили параметрический тест, кот. вкл. в себя шаги:1) Упорядочение n наблюдений по мере возрастания х 2)Исключение из рассмотрения С центральных наблюдений, при этом (n-C): 2>p, где р-число оцениваемых параметров.3)Разделение совокупности из (n-C)наблюдений на две группы(с малыми и большими значениями ф-ра х) и опред-е по каждой из групп ур-ия регрессии.4)Опред-е остаточной суммы квадратов для превой(S1) и второй( S2) групп и нахождение их соотношения: R= S1/ S2, где S1> S2

При выполнении нулевой гипотезы z гомоскедастичности, R будет удв-ть F-критерию с (n-c-2p):2 степенями свободы для каждой остаточной суммы квадратов. Чем >R превышает Fтабл, тем более нарушена предпосылка о равенстве диспервий остаточных величин.

R > Fтабл – гетероскедастичность;

R < Fтабл – гомоскедастичность.



КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |