Автокорреляция остатков и ее роль при построении регрессионной модели.
Коэф-т а/к:
Если ≠0 ,то остатки а/к и ф-ия плотности вероятности F(ε) зависит от i-той точки наблюдения и от распределения знач. остатков в других точках наблюдения. Отсутствие а/к остатков обеспечивает состоятельность и эффективность оценок регрессии. Для регр. моделей а/к в остатках м.б. рассчитана если наблюдения упорядочены по фактору х.
А/к знач. наличие корреляции между остатками тек. и послед. наблюдений. Отсутствие а/к, т.е. распределение остатков εi и εi-1 независимы.