Метод ранговой корреляции для оценки гетероскедастичности.
Проверка на гетероскедастичность по Спирмэну. Рассчитывается коэф-т:
ρ = 1-6∑d²/n(n²-1), где d- абсолютная разность разность между рангами хi и |εi|
Для оценки значимости этой величины рассчитывается t-критерий Стьюдента при степенях свободы n-2:
;
tp > tтабл → гетероскедастичность.